Granger Causality

https://scrapbox.io/files/648b26928b327f001c49f559.png A statistical hypothesis test for determining whether one time series helps predict another, first proposed in 1969. Regression usually reflects “mere” correlation, but Clive Granger argued that causality in economics could be tested by measuring the ability of past values of one time series to predict future values of another.

https://scrapbox.io/files/648b26928b327f001c49f559.png ある時系列が別の時系列の予測に役立つかどうかを判断するための統計的仮説検定で、1969年に初めて提案された。通常、回帰は「単なる」相関関係を反映するものだが、クライヴ・グレンジャーは、ある時系列の過去の値が別の時系列の将来の値を予測する能力を測定することにより、経済学における因果関係を検証できると主張した。